Сравнение LQTI с BALI
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LQTI returned 5.55% vs 26.70% for BALI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.50% | 11.47% |
Correlation
The correlation between LQTI and BALI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. BALI — Ранг доходности на риск
LQTI
BALI
Сравнение LQTI c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.99 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 19.95 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.71 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.73 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и BALI
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -16.65% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -6.71% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.16% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.63% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.34% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и BALI
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 1.67%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.87% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 7.47% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 9.91% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 12.92% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 12.92% | -6.95% |
Сравнение комиссий LQTI и BALI
LQTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и BALI
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности BALI в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.64% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and BALI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALI has higher volatility (1.87%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 5.55% for LQTI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LQTI.
LQTI has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 7.64% for BALI.
They also come from different issuers: FT Vest and BlackRock. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.35% for BALI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор