PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

LQTI и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и BALI

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий LQTI и BALI

LQTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.13

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.66

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

8.32

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.40

-0.49

Корреляция

Корреляция между LQTI и BALI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и BALI

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что сопоставимо с доходностью BALI в 9.08%

TTM202520242023
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и BALI

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-16.65%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-10.86%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.64%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.71%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.13%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и BALI

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.62%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

7.96%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

15.60%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

13.13%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

13.13%

-7.02%