PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDH с VTIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. LQDH is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 10 years, LQDH returned 4.67%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LQDH charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности LQDH и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.67% против 3.03% соответственно.

LQDH

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.53%
3 года*
7.85%
5 лет*
5.22%
10 лет*
4.67%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.58%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDH и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.45%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.36%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between LQDH and VTIP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2014 г.

0.06

The correlation between LQDH and VTIP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

LQDH vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQDHVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.28

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.58

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.03

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

17.90

-4.17

LQDH vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQDH и VTIP

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDHVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-6.27%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-0.71%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.86%

-0.98%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-5.50%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

-6.27%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.69%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.04%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.20%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и VTIP

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDHVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.65%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.17%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

1.57%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

2.77%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

2.74%

+3.69%

Сравнение комиссий LQDH и VTIP

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и VTIP

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности VTIP в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.94%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQDH and VTIP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIP has higher volatility (0.65%) compared to LQDH (0.43%). In terms of maximum drawdown, LQDH dropped -24.63% vs VTIP's -6.27%.

On 10-year performance, LQDH leads with 4.67% vs 3.03% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LQDH has performed better with a 4.67% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.

LQDH has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.61% for VTIP.

LQDH is categorized as Corporate Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LQDH and 0.03% for VTIP.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDH и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор