Сравнение LQDH с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
LQDH и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.56% против -1.39% соответственно.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и TLT
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. TLT — Ранг доходности на риск
LQDH
TLT
Сравнение LQDH c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | -0.13 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | -0.10 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.06 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | -0.13 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.13 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | -0.37 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | -0.09 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и TLT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и TLT
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и TLT
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -48.35% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -9.23% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -43.70% | +36.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -48.35% | +23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -40.23% | +39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -13.62% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.39% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и TLT
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.71% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 6.61% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 11.40% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 15.88% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 14.93% | -8.48% |