Сравнение LQDH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
LQDH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.52% против 28.54% соответственно.
LQDH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.52%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и SOXX
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
LQDH vs. SOXX — Ранг доходности на риск
LQDH
SOXX
Сравнение LQDH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.01 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.62 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.46 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 16.48 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.55 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и SOXX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и SOXX
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.15% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и SOXX
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -70.21% | +45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -15.77% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -45.75% | +38.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -45.75% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -7.66% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -20.10% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.95% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и SOXX
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 12.68% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 26.35% | -24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 40.12% | -36.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 35.47% | -31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 32.98% | -26.53% |