Сравнение LQD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
LQD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQD и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.15% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.67% против 28.54% соответственно.
LQD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.67%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и SOXX
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
LQD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
LQD
SOXX
Сравнение LQD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.01 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.62 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.46 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 16.48 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.01 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.55 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.87 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между LQD и SOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и SOXX
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.54% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и SOXX
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -70.21% | +45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -15.77% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -45.75% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -45.75% | +20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -7.66% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -20.10% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.95% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 2.70%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 12.68% | -9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 26.35% | -22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 40.12% | -33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 35.47% | -26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 32.98% | -24.31% |