Сравнение LQD с LQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI).
LQD и LQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LQD и LQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQD и LQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | 0.51% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.18% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у LQDI с доходностью -0.18%.
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
LQDI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и LQDI
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQD vs. LQDI — Ранг доходности на риск
LQD
LQDI
Сравнение LQD c LQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | LQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 3.97 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LQD и LQDI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и LQDI
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью LQDI в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и LQDI
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и LQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQD | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -28.99% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -4.01% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -20.67% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -1.52% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.36% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.21% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и LQDI
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQD | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.20% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 3.81% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 6.01% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 8.21% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 10.94% | -2.27% |