PortfoliosLab logo
Сравнение LQDI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDI и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LQDI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.28%
128.25%
LQDI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDI:

0.89

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

LQDI:

1.25

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LQDI:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LQDI:

0.56

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LQDI:

3.41

VOO:

2.27

Индекс Язвы

LQDI:

1.74%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

LQDI:

6.67%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LQDI:

-28.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LQDI:

-4.93%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


LQDI

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

1.13%

1 год

6.04%

5 лет

4.08%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDI и VOO

LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDI: 0.18%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDI: 0.89
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино LQDI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDI: 1.25
VOO: 0.88
Коэффициент Омега LQDI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDI: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LQDI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDI: 0.56
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина LQDI, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDI: 3.41
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.54
LQDI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и VOO

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
4.52%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и VOO

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.93%
-9.90%
LQDI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и VOO

Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.54%
13.96%
LQDI
VOO