Сравнение LQDI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LQDI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности LQDI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%.
LQDI
2.98%
-2.17%
2.85%
8.84%
3.12%
N/A
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| LQDI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.18% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.23% | 12.20% |
| Макс. просадка | -28.99% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.02% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и VOO
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между LQDI и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и VOO
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.52% | 3.99% | 3.26% | 2.42% | 2.52% | 3.26% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и VOO
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и VOO
Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.