- ISIN
- US46431W5803
- CUSIP
- 46431W580
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 8 мая 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $70M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции LQDI — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LQDI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) показал доход в 1.72% с начала года и 7.30% за последние 12 месяцев.
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LQDI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LQDI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.47% | -1.42% | 1.66% | 0.95% | -0.34% | 1.72% | ||||||
| 2025 | 1.79% | 1.73% | 0.12% | -0.95% | 0.82% | 1.84% | 0.45% | 1.43% | 1.45% | 0.02% | 0.47% | -0.63% | 8.84% |
| 2024 | -0.11% | -1.31% | 1.90% | -2.12% | 1.93% | 0.29% | 1.51% | 1.41% | 1.79% | -2.20% | 1.21% | -2.66% | 1.48% |
| 2023 | 3.98% | -2.46% | 3.54% | -0.20% | -1.74% | 1.30% | 0.90% | -1.68% | -2.74% | -1.44% | 5.60% | 3.92% | 8.85% |
| 2022 | -4.22% | -0.02% | -0.55% | -5.07% | 0.60% | -5.68% | 6.61% | -4.17% | -8.32% | 1.97% | 5.04% | -1.63% | -15.33% |
| 2021 | -0.34% | -2.08% | -0.05% | 1.72% | 1.46% | 1.79% | 2.76% | -0.19% | -0.71% | 2.37% | -0.46% | 1.13% | 7.53% |
Метрики бенчмарка
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 2.94%, beta of 0.14, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2018.
- This ETF participated in 45.46% of S&P 500 Index downside but only 31.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 31.83%
- Участие в снижении
- 45.46%
Комиссия
Комиссия LQDI составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LQDI имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LQDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.93 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 13.52 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.18 | $1.18 | $1.04 | $0.82 | $0.74 | $0.68 | $0.87 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.58% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.16 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.18 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 28.99%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.99%март 2020 г. | 11d | 3mo 19d | 4moмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.67%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 2y 10mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.96%февр. 2021 г. | 16d | 2mo 10d | 2mo 26dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.54%нояб. 2018 г. | 3mo 19d | 2mo 10d | 5mo 29dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -3.35%сент. 2019 г. | 10d | 2mo 14d | 2mo 24dсент. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| LQDI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -56.78% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | -18.90% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.43% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -10.72% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.97% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LQDI
Добавьте iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LQDI