PortfoliosLab logo
Сравнение LQDI с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDI и HYGH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LQDI и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.78%
41.55%
LQDI
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDI:

0.86

HYGH:

0.96

Коэф-т Сортино

LQDI:

1.20

HYGH:

1.23

Коэф-т Омега

LQDI:

1.15

HYGH:

1.25

Коэф-т Кальмара

LQDI:

0.54

HYGH:

0.90

Коэф-т Мартина

LQDI:

3.29

HYGH:

5.71

Индекс Язвы

LQDI:

1.74%

HYGH:

1.27%

Дневная вол-ть

LQDI:

6.67%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

LQDI:

-28.99%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

LQDI:

-5.30%

HYGH:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.20%.


LQDI

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

0.28%

1 год

5.93%

5 лет

3.96%

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

-0.20%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

1.91%

1 год

6.99%

5 лет

8.52%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDI и HYGH

LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии LQDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDI и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDI c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDI: 0.86
HYGH: 0.96
Коэффициент Сортино LQDI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDI: 1.20
HYGH: 1.23
Коэффициент Омега LQDI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LQDI: 1.15
HYGH: 1.25
Коэффициент Кальмара LQDI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDI: 0.54
HYGH: 0.90
Коэффициент Мартина LQDI, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDI: 3.29
HYGH: 5.71

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.96
LQDI
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и HYGH

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
4.54%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и HYGH

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.30%
-1.96%
LQDI
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и HYGH

Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 3.52%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52%
6.21%
LQDI
HYGH