Сравнение LQDI с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
LQDI и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.18% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%.
LQDI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и HYGH
LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
LQDI vs. HYGH — Ранг доходности на риск
LQDI
HYGH
Сравнение LQDI c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 8.73 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.93 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и HYGH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и HYGH
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и HYGH
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -23.88% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -6.61% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -8.24% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.38% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -2.26% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.90% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и HYGH
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.85% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.97% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 7.11% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 7.06% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 8.39% | +2.55% |