Сравнение LQDI с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
LQDI и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDI или BNDX.
Основные характеристики
| LQDI | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.25% | -1.02% |
| Дох-ть за 1 год | 2.89% | 3.59% |
| Дох-ть за 3 года | -0.58% | -1.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.59% | 0.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 7.53% | 4.84% |
| Макс. просадка | -28.99% | -16.23% |
| Current Drawdown | -9.89% | -8.32% |
Корреляция
Корреляция между LQDI и BNDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQDI и BNDX
С начала года, LQDI показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -1.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и BNDX
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDI c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и BNDX
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности BNDX в 4.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.40% | 3.98% | 3.27% | 2.41% | 2.52% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и BNDX
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и BNDX
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.