Сравнение LQDI с FLOT
LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LQDI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by iShares, while FLOT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). LQDI is actively managed, while FLOT is passively managed. Over the past 5 years, LQDI returned 1.93%/yr vs 4.20%/yr for FLOT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. LQDI charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности LQDI и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.89%.
LQDI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам LQDI и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 1.72% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.89% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 0.57% |
Correlation
The correlation between LQDI and FLOT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDI vs. FLOT — Ранг доходности на риск
LQDI
FLOT
Сравнение LQDI c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.31 | -2.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 11.42 | -8.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 106.82 | -99.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 6.68 | -5.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 2.38 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и FLOT
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDI | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -13.54% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.43% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | -1.57% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -2.36% | -18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -0.21% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.05% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и FLOT
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDI | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.18% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 0.62% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 0.74% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 1.77% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 4.15% | +6.69% |
Сравнение комиссий LQDI и FLOT
LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и FLOT
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FLOT в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDI and FLOT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDI has higher volatility (1.20%) compared to FLOT (0.18%). In terms of maximum drawdown, LQDI dropped -28.99% vs FLOT's -13.54%.
On 5-year performance, FLOT leads with 4.20% vs 1.93% for LQDI. On fees, LQDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLOT has performed better with a 4.20% return vs 1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for FLOT.
LQDI has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.53% for FLOT.
LQDI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FLOT is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.18% for LQDI and 0.20% for FLOT.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.68 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDI и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор