PortfoliosLab logo
Сравнение LQDI с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDI и FLOT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LQDI и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.78%
22.99%
LQDI
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDI:

0.86

FLOT:

2.50

Коэф-т Сортино

LQDI:

1.20

FLOT:

3.14

Коэф-т Омега

LQDI:

1.15

FLOT:

2.20

Коэф-т Кальмара

LQDI:

0.54

FLOT:

3.41

Коэф-т Мартина

LQDI:

3.29

FLOT:

26.63

Индекс Язвы

LQDI:

1.74%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

LQDI:

6.67%

FLOT:

2.15%

Макс. просадка

LQDI:

-28.99%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

LQDI:

-5.30%

FLOT:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.17%.


LQDI

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

0.28%

1 год

5.93%

5 лет

3.96%

10 лет

N/A

FLOT

С начала года

1.17%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.38%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDI и FLOT

LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%
График комиссии LQDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDI и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDI c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDI: 0.86
FLOT: 2.50
Коэффициент Сортино LQDI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDI: 1.20
FLOT: 3.14
Коэффициент Омега LQDI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDI: 1.15
FLOT: 2.20
Коэффициент Кальмара LQDI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDI: 0.54
FLOT: 3.41
Коэффициент Мартина LQDI, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDI: 3.29
FLOT: 26.63

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
2.50
LQDI
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и FLOT

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности FLOT в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
4.54%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.52%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и FLOT

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.30%
-0.06%
LQDI
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и FLOT

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52%
2.05%
LQDI
FLOT