PortfoliosLab logo
Сравнение LQDI с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDI и FXNAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности LQDI и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.28%
11.09%
LQDI
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDI:

0.89

FXNAX:

1.32

Коэф-т Сортино

LQDI:

1.25

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

LQDI:

1.16

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

LQDI:

0.56

FXNAX:

0.50

Коэф-т Мартина

LQDI:

3.41

FXNAX:

3.25

Индекс Язвы

LQDI:

1.74%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

LQDI:

6.67%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

LQDI:

-28.99%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

LQDI:

-4.93%

FXNAX:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.06%.


LQDI

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

1.13%

1 год

6.04%

5 лет

4.08%

10 лет

N/A

FXNAX

С начала года

2.06%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

1.57%

1 год

7.01%

5 лет

-1.09%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDI и FXNAX

LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDI: 0.18%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDI и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDI c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDI: 0.91
FXNAX: 1.32
Коэффициент Сортино LQDI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDI: 1.27
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега LQDI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDI: 1.16
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара LQDI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDI: 0.58
FXNAX: 0.50
Коэффициент Мартина LQDI, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDI: 3.46
FXNAX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
1.32
LQDI
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и FXNAX

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FXNAX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
4.52%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.12%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и FXNAX

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.93%
-8.23%
LQDI
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и FXNAX

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.54%
2.01%
LQDI
FXNAX