PortfoliosLab logo
Сравнение LQDI с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDI и BND составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LQDI и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.28%
12.86%
LQDI
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDI:

0.89

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

LQDI:

1.25

BND:

1.93

Коэф-т Омега

LQDI:

1.16

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

LQDI:

0.56

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

LQDI:

3.41

BND:

3.43

Индекс Язвы

LQDI:

1.74%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

LQDI:

6.67%

BND:

5.31%

Макс. просадка

LQDI:

-28.99%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

LQDI:

-4.93%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQDI показывает доходность 2.66%, а BND немного выше – 2.74%.


LQDI

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

1.13%

1 год

6.04%

5 лет

4.08%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDI и BND

LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDI: 0.18%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDI и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDI c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDI: 0.89
BND: 1.33
Коэффициент Сортино LQDI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDI: 1.25
BND: 1.93
Коэффициент Омега LQDI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDI: 1.16
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара LQDI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDI: 0.56
BND: 0.52
Коэффициент Мартина LQDI, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDI: 3.41
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.33
LQDI
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и BND

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
4.52%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и BND

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.93%
-6.87%
LQDI
BND

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и BND

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.54%
2.19%
LQDI
BND