Сравнение LQDI с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
LQDI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDI или BND.
Основные характеристики
| LQDI | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.25% | -2.34% |
| Дох-ть за 1 год | 2.89% | -1.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.58% | -3.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.59% | -0.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 7.53% | 6.59% |
| Макс. просадка | -28.99% | -18.84% |
| Current Drawdown | -9.89% | -12.68% |
Корреляция
Корреляция между LQDI и BND составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQDI и BND
С начала года, LQDI показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -2.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и BND
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDI c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и BND
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BND в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.40% | 3.98% | 3.27% | 2.41% | 2.52% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.40% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и BND
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и BND
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.