Сравнение LQDI с NUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA).
LQDI и NUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и NUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и NUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.18% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у NUSA с доходностью 0.18%.
LQDI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и NUSA
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDI vs. NUSA — Ранг доходности на риск
LQDI
NUSA
Сравнение LQDI c NUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | NUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.99 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 3.06 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.01 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 11.54 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.99 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и NUSA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и NUSA
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности NUSA в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и NUSA
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и NUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -9.44% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -1.28% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -9.44% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.76% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -1.67% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.33% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и NUSA
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.80% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 1.19% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 1.95% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 2.78% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 2.74% | +8.20% |