PortfoliosLab logo
Сравнение LQDI с NUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDI и NUSA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LQDI и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.28%
17.81%
LQDI
NUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDI:

0.89

NUSA:

2.74

Коэф-т Сортино

LQDI:

1.25

NUSA:

4.32

Коэф-т Омега

LQDI:

1.16

NUSA:

1.56

Коэф-т Кальмара

LQDI:

0.56

NUSA:

2.13

Коэф-т Мартина

LQDI:

3.41

NUSA:

10.60

Индекс Язвы

LQDI:

1.74%

NUSA:

0.65%

Дневная вол-ть

LQDI:

6.67%

NUSA:

2.51%

Макс. просадка

LQDI:

-28.99%

NUSA:

-9.44%

Текущая просадка

LQDI:

-4.93%

NUSA:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 2.50%.


LQDI

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

1.13%

1 год

6.04%

5 лет

4.08%

10 лет

N/A

NUSA

С начала года

2.50%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

2.75%

1 год

7.03%

5 лет

1.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDI и NUSA

LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NUSA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSA: 0.20%
График комиссии LQDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDI и NUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

NUSA
Ранг риск-скорректированной доходности NUSA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDI c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDI: 0.89
NUSA: 2.74
Коэффициент Сортино LQDI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDI: 1.25
NUSA: 4.32
Коэффициент Омега LQDI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDI: 1.16
NUSA: 1.56
Коэффициент Кальмара LQDI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDI: 0.56
NUSA: 2.13
Коэффициент Мартина LQDI, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDI: 3.41
NUSA: 10.60

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа NUSA равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
2.74
LQDI
NUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и NUSA

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности NUSA в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
4.52%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%
NUSA
Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.94%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.84%3.22%2.20%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и NUSA

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и NUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.93%
-0.13%
LQDI
NUSA

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и NUSA

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.54%
0.90%
LQDI
NUSA