Сравнение LQD с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности LQD и FBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQD и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции LQD превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.22% соответственно.
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и FBNDX
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Доходность на риск
LQD vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
LQD
FBNDX
Сравнение LQD c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.58 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.56 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LQD и FBNDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и FBNDX
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FBNDX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и FBNDX
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и FBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQD | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -42.76% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -2.88% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -18.74% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -18.74% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -2.31% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.37% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и FBNDX
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQD | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.62% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 2.74% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 4.62% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 6.00% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 5.00% | +3.67% |