PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с PSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям PSF по среднегодовой доходности: 4.14% против 5.44% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX

Сравнение комиссий LPXZX и PSF

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.41

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.59

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.10

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.45

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

1.78

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PSF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.41

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.05

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.26

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.37

+0.68

Корреляция

Корреляция между LPXZX и PSF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и PSF

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PSF в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и PSF

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-55.01%

+36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-9.42%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-40.80%

+31.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-55.01%

+36.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-11.45%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-10.00%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.40%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и PSF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.65%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

6.23%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

11.19%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

14.57%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

21.11%

-17.34%