PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с FPEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям FPEIX по среднегодовой доходности: 4.14% против 4.99% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS

Сравнение комиссий LPXZX и FPEIX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXFPEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.74

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.24

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.65

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.10

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.55

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.82

+0.24

Корреляция

Корреляция между LPXZX и FPEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и FPEIX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FPEIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и FPEIX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и FPEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-27.83%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-3.62%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-19.66%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-27.83%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.62%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.88%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.98%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и FPEIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.28%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

2.26%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

3.82%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

5.22%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

6.52%

-2.75%