Сравнение LPEFX с FMIEX
LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.69%/yr vs 11.14%/yr for FMIEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.14% соответственно.
LPEFX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -8.83%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 9.69%
FMIEX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам LPEFX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -5.62% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 13.67% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between LPEFX and FMIEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between LPEFX and FMIEX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPEFX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
LPEFX
FMIEX
Сравнение LPEFX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPEFX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.92 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 14.98 | -15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и FMIEX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPEFX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -49.85% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -7.04% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -9.52% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -18.63% | -30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -39.33% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -0.83% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -6.56% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 1.84% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и FMIEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPEFX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 2.71% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 7.55% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 9.58% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 12.65% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 15.64% | +7.04% |
Сравнение комиссий LPEFX и FMIEX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и FMIEX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности FMIEX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.04% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 16.29% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
LPEFX and FMIEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPEFX has higher volatility (5.22%) compared to FMIEX (2.71%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPEFX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор