Сравнение ALIBX с SMTRX
ALIBX (ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - ALIBX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ALIBX charges 1.12%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности ALIBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALIBX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALIBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | -0.74% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between ALIBX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
ALIBX
SMTRX
Сравнение ALIBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALIBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -2.96 | +3.85 |
Просадки
Сравнение просадок ALIBX и SMTRX
Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -0.21% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.21% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.08% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 2.47% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 2.47% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 2.47% | +8.53% |
Сравнение комиссий ALIBX и SMTRX
ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIBX и SMTRX
Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | 8.47% | 9.14% | 10.61% | 1.37% | 1.08% | 0.56% | 0.12% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ALIBX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ALIBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор