PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с SMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и SMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SMTRX с доходностью -0.26%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с SMCVXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMCVXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMRSXSMTRX с LPEFXSMTRX с RLIIXSMTRX с AMFIXSMTRX с ARINX

Сравнение комиссий ALIBX и SMTRX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXSMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.29

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.46

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

4.38

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SMTRX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и SMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.91

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между ALIBX и SMTRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и SMTRX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности SMTRX в 4.21%

TTM2025202420232022202120202019
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и SMTRX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки SMTRX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и SMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-18.11%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.77%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-18.11%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-1.90%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.14%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.92%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и SMTRX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.61%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

2.46%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

4.12%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

5.34%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

4.83%

+6.21%