Сравнение LNN с VOO
LNN (Lindsay Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LNN returned 6.32%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LNN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNN показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.32% против 15.35% соответственно.
LNN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -12.58%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- 6.32%
- Всё время*
- 10.43%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.12M | $14.32M | $20.30M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам LNN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | -1.98% | 0.76% | -7.33% | -19.85% | 8.13% | 19.28% | 35.49% | 1.20% | 10.57% | 19.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between LNN and VOO is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between LNN and VOO has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNN vs. VOO — Ранг доходности на риск
LNN
VOO
Сравнение LNN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.71 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 11.57 | -12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNN и VOO
Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -33.99% | -48.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.63% | -8.90% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.99% | -18.69% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -24.52% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -33.99% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.12% | -0.19% | -33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -3.67% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 2.08% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNN и VOO
Lindsay Corporation (LNN) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что LNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 4.07% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 10.27% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 12.81% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 16.96% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 18.03% | +15.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNN и VOO
Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | 1.29% | 1.24% | 1.20% | 1.07% | 0.82% | 0.86% | 0.99% | 1.29% | 1.27% | 1.34% | 1.53% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
LNN and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNN has higher volatility (8.81%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, LNN dropped -82.79% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор