PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LNN с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNN и ALG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LNN и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lindsay Corporation (LNN) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,538.34%
2,239.22%
LNN
ALG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNN:

-0.14

ALG:

-0.28

Коэф-т Сортино

LNN:

0.03

ALG:

-0.22

Коэф-т Омега

LNN:

1.00

ALG:

0.97

Коэф-т Кальмара

LNN:

-0.12

ALG:

-0.29

Коэф-т Мартина

LNN:

-0.47

ALG:

-0.49

Индекс Язвы

LNN:

10.03%

ALG:

16.50%

Дневная вол-ть

LNN:

33.65%

ALG:

28.85%

Макс. просадка

LNN:

-82.79%

ALG:

-69.22%

Текущая просадка

LNN:

-30.87%

ALG:

-17.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNN:

$1.38B

ALG:

$2.37B

EPS

LNN:

$6.01

ALG:

$9.93

Цена/прибыль

LNN:

21.16

ALG:

19.79

PEG коэффициент

LNN:

1.17

ALG:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

LNN:

$445.72M

ALG:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNN:

$141.15M

ALG:

$417.45M

EBITDA (12 мес.)

LNN:

$70.37M

ALG:

$227.99M

Доходность по периодам

С начала года, LNN показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 4.92% против 15.01% соответственно.


LNN

С начала года

-3.96%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

8.08%

1 год

-5.52%

5 лет

6.18%

10 лет

4.92%

ALG

С начала года

-9.90%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

7.98%

1 год

-8.89%

5 лет

9.89%

10 лет

15.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LNN c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LNN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.14-0.28
Коэффициент Сортино LNN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03-0.22
Коэффициент Омега LNN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.000.97
Коэффициент Кальмара LNN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12-0.29
Коэффициент Мартина LNN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.47-0.49
LNN
ALG

Показатель коэффициента Шарпа LNN на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа ALG равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNN и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14
-0.28
LNN
ALG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNN и ALG

Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ALG в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LNN
Lindsay Corporation
1.16%1.07%0.82%0.86%0.99%1.29%1.27%1.34%1.53%1.52%1.24%0.59%
ALG
Alamo Group Inc.
0.55%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок LNN и ALG

Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.87%
-17.17%
LNN
ALG

Волатильность

Сравнение волатильности LNN и ALG

Текущая волатильность для Lindsay Corporation (LNN) составляет 6.27%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что LNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.27%
6.79%
LNN
ALG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNN и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindsay Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab