Сравнение LNN с VMI
LNN (Lindsay Corporation) and VMI (Valmont Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LNN in Farm & Heavy Construction Machinery, VMI in Conglomerates. Over the past 10 years, LNN returned 6.76%/yr vs 16.74%/yr for VMI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNN и VMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNN показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у VMI с доходностью 40.31%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям VMI по среднегодовой доходности: 6.76% против 16.74% соответственно.
LNN
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 6.76%
VMI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 40.31%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение доходности по годам LNN и VMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | 2.90% | 0.76% | -7.33% | -19.85% | 8.13% | 19.28% | 35.49% | 1.20% | 10.57% | 19.89% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 40.31% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
Correlation
The correlation between LNN and VMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between LNN and VMI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNN:
$5.48
VMI:
$4.63
LNN:
21.98
VMI:
121.74
LNN:
1.30
VMI:
3.46
LNN:
2.03
VMI:
2.68
LNN:
$636.56M
VMI:
$3.13B
LNN:
$190.78M
VMI:
$639.41M
LNN:
$87.76M
VMI:
$215.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNN vs. VMI — Ранг доходности на риск
LNN
VMI
Сравнение LNN c VMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNN | VMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.85 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 13.44 | -14.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNN и VMI
Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки VMI в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и VMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNN | VMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -67.92% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.99% | -19.48% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.99% | -37.47% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -45.16% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -48.86% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.85% | -3.36% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -18.78% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 5.57% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNN и VMI
Текущая волатильность для Lindsay Corporation (LNN) составляет 6.29%, в то время как у Valmont Industries, Inc. (VMI) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что LNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNN | VMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 9.51% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 23.90% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 30.22% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.79% | 32.41% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 31.18% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNN и VMI
Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VMI в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | 1.23% | 1.24% | 1.20% | 1.07% | 0.82% | 0.86% | 0.99% | 1.29% | 1.27% | 1.34% | 1.53% | 1.52% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.50% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNN и VMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindsay Corporation и Valmont Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LNN and VMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMI has higher volatility (9.51%) compared to LNN (6.29%). In terms of maximum drawdown, LNN dropped -82.79% vs VMI's -67.92%.
VMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNN и VMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор