PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LNN с VMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNN и VMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LNN и VMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lindsay Corporation (LNN) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,716.89%
4,383.32%
LNN
VMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNN:

-0.14

VMI:

1.16

Коэф-т Сортино

LNN:

0.03

VMI:

2.37

Коэф-т Омега

LNN:

1.00

VMI:

1.27

Коэф-т Кальмара

LNN:

-0.12

VMI:

0.92

Коэф-т Мартина

LNN:

-0.47

VMI:

6.34

Индекс Язвы

LNN:

10.03%

VMI:

5.85%

Дневная вол-ть

LNN:

33.65%

VMI:

31.92%

Макс. просадка

LNN:

-82.79%

VMI:

-67.92%

Текущая просадка

LNN:

-30.87%

VMI:

-12.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNN:

$1.38B

VMI:

$6.54B

EPS

LNN:

$6.01

VMI:

$14.72

Цена/прибыль

LNN:

21.16

VMI:

22.17

PEG коэффициент

LNN:

1.17

VMI:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

LNN:

$445.72M

VMI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNN:

$141.15M

VMI:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

LNN:

$70.37M

VMI:

$600.23M

Доходность по периодам

С начала года, LNN показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у VMI с доходностью 32.92%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям VMI по среднегодовой доходности: 4.92% против 10.33% соответственно.


LNN

С начала года

-3.96%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

8.08%

1 год

-5.52%

5 лет

6.18%

10 лет

4.92%

VMI

С начала года

32.92%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

13.02%

1 год

33.89%

5 лет

16.71%

10 лет

10.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LNN c VMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LNN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.141.16
Коэффициент Сортино LNN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.032.37
Коэффициент Омега LNN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.27
Коэффициент Кальмара LNN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.120.92
Коэффициент Мартина LNN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.476.34
LNN
VMI

Показатель коэффициента Шарпа LNN на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VMI равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNN и VMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14
1.16
LNN
VMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNN и VMI

Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VMI в 0.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LNN
Lindsay Corporation
1.16%1.07%0.82%0.86%0.99%1.29%1.27%1.34%1.53%1.52%1.24%0.59%
VMI
Valmont Industries, Inc.
0.78%1.03%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%1.08%0.65%

Просадки

Сравнение просадок LNN и VMI

Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки VMI в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и VMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.87%
-12.48%
LNN
VMI

Волатильность

Сравнение волатильности LNN и VMI

Текущая волатильность для Lindsay Corporation (LNN) составляет 6.27%, в то время как у Valmont Industries, Inc. (VMI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что LNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.27%
6.67%
LNN
VMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNN и VMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindsay Corporation и Valmont Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab