PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LNN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lindsay Corporation (LNN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LNN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lindsay Corporation (LNN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNN
Lindsay Corporation		-0.34%0.76%-7.33%-19.85%8.13%19.28%35.49%1.20%10.57%19.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LNN показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LNN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.63% против 14.06% соответственно.

LNN

1 день
-1.61%
1 месяц
-13.30%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-7.14%
3 года*
-7.09%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
6.63%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lindsay Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LNN:
LNN с VMILNN с ALGLNN с ETNLNN с AGMLNN с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LNN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNN
Ранг доходности на риск LNN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindsay Corporation (LNN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.96

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.49

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.53

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

7.27

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.96

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.70

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между LNN и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNN и SPY

Дивидендная доходность LNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNN
Lindsay Corporation		1.25%1.24%1.20%1.07%0.82%0.86%0.99%1.29%1.27%1.34%1.53%1.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LNN и SPY

Максимальная просадка LNN за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LNNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.79%

-55.19%

-27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.71%

-12.05%

-15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.58%

-24.50%

-16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-33.72%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-5.53%

-27.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.75%

-9.09%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

2.54%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LNN и SPY

Lindsay Corporation (LNN) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.35%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

9.50%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.35%

19.06%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.44%

17.06%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.27%

17.92%

+15.35%