Сравнение LNG с WMB
LNG (Cheniere Energy, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LNG returned 21.07%/yr vs 17.60%/yr for WMB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNG и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 33.90%, что значительно выше, чем у WMB с доходностью 26.14%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции WMB по среднегодовой доходности: 21.07% против 17.60% соответственно.
LNG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 28.38%
- С начала года
- 33.90%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 26.59%
- 10 лет*
- 21.07%
WMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 25.76%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 30.03%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам LNG и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 33.90% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 26.14% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between LNG and WMB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between LNG and WMB shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNG:
$54.27B
WMB:
$91.39B
LNG:
$6.86
WMB:
$2.28
LNG:
37.77
WMB:
32.72
LNG:
0.20
WMB:
1.70
LNG:
2.75
WMB:
7.66
LNG:
14.52
WMB:
7.05
LNG:
$20.28B
WMB:
$11.92B
LNG:
$5.52B
WMB:
$7.49B
LNG:
$5.81B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. WMB — Ранг доходности на риск
LNG
WMB
Сравнение LNG c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNG | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.59 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 6.20 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNG и WMB
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -98.03% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -12.36% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -12.36% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -23.01% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -68.08% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -5.19% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.07% | -27.02% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 5.15% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и WMB
Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 7.76% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 16.48% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 22.64% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 23.68% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 30.60% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и WMB
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности WMB в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.84% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.74% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNG и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNG и WMB
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
LNG and WMB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (8.40%) compared to WMB (7.76%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор