PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMB с STNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMB с STNG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Scorpio Tankers Inc. (STNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или STNG.

Корреляция

Корреляция между WMB и STNG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WMB и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
579.90%
-57.54%
WMB
STNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMB:

2.23

STNG:

-1.23

Коэф-т Сортино

WMB:

2.67

STNG:

-1.96

Коэф-т Омега

WMB:

1.38

STNG:

0.78

Коэф-т Кальмара

WMB:

4.77

STNG:

-0.73

Коэф-т Мартина

WMB:

12.88

STNG:

-1.44

Индекс Язвы

WMB:

4.52%

STNG:

32.66%

Дневная вол-ть

WMB:

26.15%

STNG:

38.18%

Макс. просадка

WMB:

-98.04%

STNG:

-91.08%

Текущая просадка

WMB:

-3.15%

STNG:

-58.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$72.77B

STNG:

$1.86B

EPS

WMB:

$1.82

STNG:

$13.15

Коэффициент P/E

WMB:

32.43

STNG:

2.84

Коэффициент PEG

WMB:

2.57

STNG:

-0.22

Коэффициент P/S

WMB:

6.77

STNG:

1.50

Коэффициент P/B

WMB:

5.81

STNG:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$7.86B

STNG:

$852.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$4.64B

STNG:

$490.61M

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$4.82B

STNG:

$569.67M

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у STNG с доходностью -25.64%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 7.70% против -6.24% соответственно.

WMB

С начала года

11.23%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

16.12%

1 год

58.12%

5 лет

32.43%

10 лет

7.70%

STNG

С начала года

-25.64%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-38.92%

1 год

-48.29%

5 лет

13.20%

10 лет

-6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMB и STNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMB c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMB: 2.23
STNG: -1.23
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.67
STNG: -1.96
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.38
STNG: 0.78
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMB: 4.77
STNG: -0.73
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMB: 12.88
STNG: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа STNG равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23
-1.23
WMB
STNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и STNG

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности STNG в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMB
The Williams Companies, Inc.		3.23%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%
STNG
Scorpio Tankers Inc.		4.37%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%

Просадки

Сравнение просадок WMB и STNG

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки STNG в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и STNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-58.97%
WMB
STNG

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и STNG

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 12.55%, в то время как у Scorpio Tankers Inc. (STNG) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.55%
21.14%
WMB
STNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и STNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию