PortfoliosLab logo
Сравнение WMB с STNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMB и STNG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WMB и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
-55.67%
WMB
STNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMB:

1.76

STNG:

-1.61

Коэф-т Сортино

WMB:

2.21

STNG:

-2.69

Коэф-т Омега

WMB:

1.32

STNG:

0.69

Коэф-т Кальмара

WMB:

3.64

STNG:

-0.86

Коэф-т Мартина

WMB:

10.58

STNG:

-1.87

Индекс Язвы

WMB:

4.19%

STNG:

29.52%

Дневная вол-ть

WMB:

25.11%

STNG:

34.28%

Макс. просадка

WMB:

-98.04%

STNG:

-91.08%

Текущая просадка

WMB:

-11.41%

STNG:

-64.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$66.61B

STNG:

$1.59B

EPS

WMB:

$1.82

STNG:

$13.15

Цена/прибыль

WMB:

29.98

STNG:

2.42

PEG коэффициент

WMB:

2.57

STNG:

-0.22

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$7.86B

STNG:

$852.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$4.64B

STNG:

$490.61M

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$4.82B

STNG:

$569.67M

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у STNG с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 6.86% против -7.31% соответственно.


WMB

С начала года

1.74%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

11.90%

1 год

45.18%

5 лет

39.61%

10 лет

6.86%

STNG

С начала года

-35.24%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-55.54%

1 год

-54.53%

5 лет

19.25%

10 лет

-7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMB и STNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMB c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WMB: 1.76
STNG: -1.61
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.21
STNG: -2.69
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.32
STNG: 0.69
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WMB: 3.64
STNG: -0.86
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WMB: 10.58
STNG: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа STNG равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
-1.61
WMB
STNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и STNG

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности STNG в 5.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.53%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%
STNG
Scorpio Tankers Inc.
5.02%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%

Просадки

Сравнение просадок WMB и STNG

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки STNG в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и STNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.41%
-64.27%
WMB
STNG

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и STNG

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 11.19%, в то время как у Scorpio Tankers Inc. (STNG) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.19%
14.46%
WMB
STNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и STNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию