PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNG с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LNG returned 22.16%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.16% против 15.49% соответственно.

LNG

1 день
-0.27%
1 месяц
-13.54%
С начала года
21.68%
6 месяцев
13.47%
1 год
-2.72%
3 года*
18.48%
5 лет*
23.09%
10 лет*
22.16%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		21.68%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between LNG and SPY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.27

The correlation between LNG and SPY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LNG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.38

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
3.24

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.16

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

14.72

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.38

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.43

Просадки

Сравнение просадок LNG и SPY

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-55.19%

-42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-8.88%

-15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-18.76%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-24.50%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-33.72%

-23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-0.70%

-19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-9.05%

-34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

1.91%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и SPY

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

2.84%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

8.90%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

11.83%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

17.05%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

17.94%

+14.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и SPY

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

LNG and SPY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (9.55%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор