PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с SHOP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции LLY уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 33.45% против 43.59% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
13.46%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
-0.89%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between LLY and SHOP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.15

The correlation between LLY and SHOP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

SHOP:

$141.08B

EPS

LLY:

$28.14

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

SHOP:

106.25

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

SHOP:

0.20

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

SHOP:

15.39

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

SHOP:

11.29

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Shopify Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

LLY vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.02

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.39

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.02

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.04

+4.32

LLY vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и SHOP

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-84.82%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-46.71%

+23.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-46.71%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-84.82%

+50.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-84.82%

+50.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-39.53%

+37.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-28.23%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

22.27%

-12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и SHOP

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

15.38%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

43.41%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

57.03%

-19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

65.55%

-33.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

59.07%

-28.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и SHOP

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
0
(LLY) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LLY and SHOP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs SHOP's -84.82%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор