Сравнение LLY с PODD
LLY (Eli Lilly and Company) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, PODD in Medical Devices. Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 17.12%/yr for PODD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -46.70%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 33.71% против 17.12% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
PODD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -46.70%
- 6 месяцев
- -48.85%
- 1 год
- -51.40%
- 3 года*
- -18.81%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам LLY и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
PODD Insulet Corporation | -46.70% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between LLY and PODD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2007 г. | 0.26 |
The correlation between LLY and PODD shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
PODD:
$10.64B
LLY:
$28.14
PODD:
$4.29
LLY:
40.83
PODD:
35.30
LLY:
0.82
PODD:
0.03
LLY:
14.28
PODD:
3.68
LLY:
33.00
PODD:
8.17
LLY:
$72.25B
PODD:
$2.90B
LLY:
$59.75B
PODD:
$2.06B
LLY:
$32.97B
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. PODD — Ранг доходности на риск
LLY
PODD
Сравнение LLY c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.73 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.86 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.87 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -1.38 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | -0.26 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.40 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и PODD
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -90.28% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -59.63% | +35.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -59.63% | +25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -61.31% | +26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -61.31% | +26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.06% | +57.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -24.90% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 27.51% | -18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и PODD
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 12.94% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 29.70% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 37.54% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 42.64% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 42.49% | -12.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и PODD
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и PODD
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and PODD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (12.94%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs PODD's -90.28%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор