Сравнение ISRG с XYZ
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.13%/yr vs 22.12%/yr for XYZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: 19.13% против 22.12% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -26.20%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 19.13%
XYZ
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -20.05%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам ISRG и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
XYZ Block, Inc | 7.24% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between ISRG and XYZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between ISRG and XYZ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$146.54B
XYZ:
$41.71B
ISRG:
$8.24
XYZ:
$1.31
ISRG:
49.43
XYZ:
53.30
ISRG:
3.03
XYZ:
0.01
ISRG:
13.91
XYZ:
1.75
ISRG:
8.33
XYZ:
1.92
ISRG:
$10.58B
XYZ:
$24.48B
ISRG:
$7.02B
XYZ:
$11.01B
ISRG:
$3.76B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. XYZ — Ранг доходности на риск
ISRG
XYZ
Сравнение ISRG c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.25 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.58 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.21 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.34 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и XYZ
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -86.08% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -39.48% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -52.96% | +18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -86.08% | +36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -86.08% | +36.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -75.23% | +41.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -40.98% | +19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 16.97% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и XYZ
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.07%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 13.29% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 35.69% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 46.59% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.15% | 59.97% | -26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 56.68% | -24.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и XYZ
Ни ISRG, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и XYZ
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and XYZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZ has higher volatility (13.29%) compared to ISRG (11.07%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор