PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с XYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Block, Inc (XYZ).

Доходность

Сравнение доходности ISRG и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRG и XYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-17.99%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
XYZ
Block, Inc		-8.53%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$167.39B

XYZ:

$37.08B

EPS

ISRG:

$7.89

XYZ:

-$0.00

Коэффициент P/S

ISRG:

16.71

XYZ:

1.53

Коэффициент P/B

ISRG:

9.39

XYZ:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.06B

XYZ:

$24.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$6.64B

XYZ:

-$39.00K

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.62B

XYZ:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью -8.53%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции XYZ по среднегодовой доходности: 21.29% против 15.40% соответственно.

ISRG

1 день
0.75%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
6.03%
1 год
-6.43%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.26%
10 лет*
21.29%

XYZ

1 день
-1.06%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-18.88%
1 год
7.45%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-23.65%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Block, Inc

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с PFE
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с VOOXYZ с CTASXYZ с XYZY

Доходность на риск

ISRG vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRGXYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.14

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.57

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.24

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

0.59

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRG vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа XYZ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRGXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.39

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между ISRG и XYZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и XYZ

Ни ISRG, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и XYZ

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и XYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ISRGXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-86.08%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-39.48%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-86.08%

+36.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-86.08%

+36.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-78.87%

+54.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-40.41%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

16.22%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и XYZ

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 6.54%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISRGXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

13.91%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

37.25%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.82%

54.21%

-20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

60.19%

-27.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

57.13%

-25.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и XYZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.87B
6.25B
(ISRG) Общая выручка
(XYZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию