Сравнение ISRG с XYZ
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and XYZ (Block, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 17.15%/yr vs 22.41%/yr for XYZ. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -33.75%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 29.36%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: 17.15% против 22.41% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -13.31%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -33.75%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 17.15%
- Всё время*
- 22.14%
XYZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 6.69%
- 6 месяцев
- 46.61%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- -21.08%
- 10 лет*
- 22.41%
- Всё время*
- 20.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29B | $1.47B | $1.22B | |
XYZ Block, Inc. | $396.71M | $384.92M | $432.23M |
Сравнение доходности по годам ISRG и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -33.75% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
XYZ Block, Inc. | 29.36% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between ISRG and XYZ is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between ISRG and XYZ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$132.55B
XYZ:
$50.11B
ISRG:
$8.72
XYZ:
$0.58
ISRG:
43.05
XYZ:
144.46
ISRG:
2.63
XYZ:
0.02
ISRG:
12.25
XYZ:
2.06
ISRG:
7.35
XYZ:
2.33
ISRG:
$11.03B
XYZ:
$25.04B
ISRG:
$7.36B
XYZ:
$11.61B
ISRG:
$4.18B
XYZ:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. XYZ — Ранг доходности на риск
ISRG
XYZ
Сравнение ISRG c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Block, Inc. (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.30 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.69 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и XYZ
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -86.08% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.00% | -39.48% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.61% | -52.96% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -85.98% | +36.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -86.08% | +36.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.54% | -70.12% | +31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -41.47% | +20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 17.17% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и XYZ
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Block, Inc. (XYZ) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 9.16% | +11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 35.72% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.38% | 46.33% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 59.84% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 56.67% | -23.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и XYZ
Ни ISRG, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Block, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и XYZ
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Block, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Block, Inc. сообщила об операционной прибыли в 446.60M при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Block, Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.52M при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and XYZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (20.67%) compared to XYZ (9.16%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор