PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLY с HBAR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LLY и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.


LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

HBAR-USD

1 день
0.30%
1 месяц
-17.44%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-36.26%
1 год
-50.71%
3 года*
20.01%
5 лет*
-16.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и HBAR-USD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LLY
Eli Lilly and Company
5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%20.03%
HBAR-USD
HederaHashgraph
-26.14%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%211.49%-97.54%

Correlation

The correlation between LLY and HBAR-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eli Lilly and Company

HederaHashgraph

Доходность на риск

LLY vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LLYHBAR-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.69

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.98

+5.26

LLY vs. HBAR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа HBAR-USD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и HBAR-USD

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и HBAR-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LLYHBAR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-97.58%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-73.39%

+49.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-79.29%

+44.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-92.79%

+58.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-84.50%

+82.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-74.51%

+55.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

51.80%

-42.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и HBAR-USD

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LLYHBAR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

16.33%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

43.30%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

65.06%

-27.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

85.17%

-52.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

108.57%

-78.38%

Часто задаваемые вопросы


LLY and HBAR-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs HBAR-USD's -97.58%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и HBAR-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор