Сравнение LLY с HBAR-USD
LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, LLY returned 39.59%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLY и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 20.03% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between LLY and HBAR-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
LLY
HBAR-USD
Сравнение LLY c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.69 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.98 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и HBAR-USD
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -97.58% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -73.39% | +49.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -79.29% | +44.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -92.79% | +58.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -84.50% | +82.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -74.51% | +55.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 51.80% | -42.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и HBAR-USD
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 16.33% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 43.30% | -16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 65.06% | -27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 85.17% | -52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 108.57% | -78.38% |
Часто задаваемые вопросы
LLY and HBAR-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs HBAR-USD's -97.58%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор