Сравнение LLY с DIS
LLY (Eli Lilly and Company) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, LLY returned 32.37%/yr vs 0.69%/yr for DIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -14.61%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 32.37% против 0.69% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
DIS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -14.61%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- 0.69%
- Всё время*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам LLY и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
DIS The Walt Disney Company | -14.61% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between LLY and DIS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.29 |
The correlation between LLY and DIS shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.08T
DIS:
$167.42B
LLY:
$28.16
DIS:
$6.26
LLY:
40.73
DIS:
15.39
LLY:
0.82
DIS:
0.21
LLY:
14.25
DIS:
1.78
LLY:
32.94
DIS:
1.57
LLY:
$72.25B
DIS:
$97.26B
LLY:
$59.75B
DIS:
$36.14B
LLY:
$32.97B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. DIS — Ранг доходности на риск
LLY
DIS
Сравнение LLY c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.80 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.48 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и DIS
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -85.66% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -24.32% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -32.86% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -57.33% | +22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -60.72% | +26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -50.75% | +43.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -26.81% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 13.18% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и DIS
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 8.29% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 20.12% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 25.14% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 29.36% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 28.86% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и DIS
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DIS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.56% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и DIS
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and DIS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.15%) compared to DIS (8.29%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs DIS's -85.66%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор