Сравнение LLY с CELH
LLY (Eli Lilly and Company) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 42.06%/yr for CELH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.78%. За последние 10 лет акции LLY уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 33.71% против 42.06% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
Сравнение доходности по годам LLY и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between LLY and CELH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
CELH:
$7.27B
LLY:
$28.14
CELH:
$0.61
LLY:
40.83
CELH:
45.73
LLY:
0.82
CELH:
0.05
LLY:
14.28
CELH:
2.29
LLY:
33.00
CELH:
18.26
LLY:
$72.25B
CELH:
$2.97B
LLY:
$59.75B
CELH:
$1.47B
LLY:
$32.97B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. CELH — Ранг доходности на риск
LLY
CELH
Сравнение LLY c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.54 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.06 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.55 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.04 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.62 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и CELH
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -77.86% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -57.22% | +33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -77.86% | +43.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -77.86% | +43.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -77.86% | +43.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -70.87% | +70.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -27.86% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 29.34% | -19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и CELH
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 18.92% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 37.51% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 56.59% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 65.66% | -33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 68.94% | -38.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и CELH
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и CELH
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and CELH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs CELH's -77.86%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор