PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 33.45% против 12.40% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between LLY and ADP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г.

0.31

The correlation between LLY and ADP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

ADP:

$91.00B

EPS

LLY:

$28.14

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

ADP:

21.10

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

ADP:

1.59

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

LLY vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-1.02

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-1.41

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.65

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-1.21

+5.49

LLY vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и ADP

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-59.51%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-38.16%

+14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-40.78%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-40.78%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-40.78%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-28.50%

+26.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-12.59%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

20.40%

-10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и ADP

Eli Lilly and Company (LLY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеют волатильность 9.27% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

9.18%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

20.54%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

24.29%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

22.07%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

24.49%

+5.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и ADP

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
5.94B
(LLY) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
79.0%
48.3%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and ADP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.27%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ADP's -59.51%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор