PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LIN с AIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LIN и AIT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LIN и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,460.86%
3,967.48%
LIN
AIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

-0.26

AIT:

0.28

Коэф-т Сортино

LIN:

-0.23

AIT:

0.63

Коэф-т Омега

LIN:

0.97

AIT:

1.08

Коэф-т Кальмара

LIN:

-0.28

AIT:

0.35

Коэф-т Мартина

LIN:

-0.66

AIT:

1.03

Индекс Язвы

LIN:

6.27%

AIT:

8.51%

Дневная вол-ть

LIN:

16.07%

AIT:

31.39%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

AIT:

-66.46%

Текущая просадка

LIN:

-9.39%

AIT:

-24.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIN:

$207.12B

AIT:

$8.09B

EPS

LIN:

$13.64

AIT:

$9.89

Цена/прибыль

LIN:

32.11

AIT:

21.32

PEG коэффициент

LIN:

2.53

AIT:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

LIN:

$24.91B

AIT:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIN:

$10.06B

AIT:

$996.18M

EBITDA (12 мес.)

LIN:

$9.44B

AIT:

$400.06M

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у AIT с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции LIN уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 15.72% против 18.92% соответственно.


LIN

С начала года

4.96%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-3.02%

5 лет

23.80%

10 лет

15.72%

AIT

С начала года

-11.80%

1 месяц

-9.42%

6 месяцев

-4.67%

1 год

9.29%

5 лет

39.48%

10 лет

18.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и AIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LIN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LIN: -0.26
AIT: 0.28
Коэффициент Сортино LIN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LIN: -0.23
AIT: 0.63
Коэффициент Омега LIN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LIN: 0.97
AIT: 1.08
Коэффициент Кальмара LIN, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LIN: -0.28
AIT: 0.35
Коэффициент Мартина LIN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LIN: -0.66
AIT: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.28
LIN
AIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и AIT

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности AIT в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc
1.29%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.74%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%

Просадки

Сравнение просадок LIN и AIT

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и AIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.39%
-24.70%
LIN
AIT

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и AIT

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 7.52%, в то время как у Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.52%
12.76%
LIN
AIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIN и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab