PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Linde plc (LIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LIN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIN и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIN
Linde plc		16.21%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-7.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

LIN

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
6.53%
1 год
7.15%
3 года*
13.04%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linde plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LIN:
LIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SAPLIN с SYKLIN с CTVALIN с AIT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LIN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LINSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.49

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.53

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

7.27

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LINSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между LIN и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и SPY

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIN
Linde plc		1.24%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LIN и SPY

Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LINSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-55.19%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-12.05%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-24.50%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-5.53%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-9.09%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

2.54%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и SPY

Linde plc (LIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.54% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LINSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.35%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

9.50%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

19.06%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

17.06%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

17.92%

+6.26%