PortfoliosLab logo
Сравнение LIN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LIN и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LIN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,521.90%
636.66%
LIN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

0.11

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

LIN:

0.28

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

LIN:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LIN:

0.14

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

LIN:

0.34

SPY:

2.26

Индекс Язвы

LIN:

5.86%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

LIN:

18.94%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LIN:

-7.23%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции LIN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.00% против 11.99% соответственно.


LIN

С начала года

7.46%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-4.75%

1 год

2.30%

5 лет

21.61%

10 лет

16.00%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LIN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LIN: 0.11
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино LIN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LIN: 0.28
SPY: 0.86
Коэффициент Омега LIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LIN: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LIN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LIN: 0.14
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина LIN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LIN: 0.34
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.51
LIN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и SPY

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc
1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LIN и SPY

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-9.89%
LIN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и SPY

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 12.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
15.12%
LIN
SPY