PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIT и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AIT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6,582.41%
880.50%
AIT
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

1.49

XLK:

1.13

Коэф-т Сортино

AIT:

2.31

XLK:

1.58

Коэф-т Омега

AIT:

1.28

XLK:

1.21

Коэф-т Кальмара

AIT:

2.93

XLK:

1.48

Коэф-т Мартина

AIT:

8.48

XLK:

5.07

Индекс Язвы

AIT:

4.91%

XLK:

4.94%

Дневная вол-ть

AIT:

27.97%

XLK:

22.08%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

AIT:

-14.23%

XLK:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 40.31%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIT имеют среднегодовую доходность 20.11%, а акции XLK немного впереди с 20.32%.


AIT

С начала года

40.31%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

27.99%

1 год

40.90%

5 лет

30.98%

10 лет

20.11%

XLK

С начала года

23.23%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

3.67%

1 год

23.50%

5 лет

22.06%

10 лет

20.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.491.13
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.311.58
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.21
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.931.48
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.485.07
AIT
XLK

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
1.13
AIT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и XLK

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности XLK в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.48%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AIT и XLK

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.23%
-2.27%
AIT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и XLK

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.82%
5.40%
AIT
XLK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab