PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AITXLK
Дох-ть с нач. г.56.23%23.85%
Дох-ть за 1 год71.70%36.57%
Дох-ть за 3 года38.83%13.33%
Дох-ть за 5 лет35.15%23.65%
Дох-ть за 10 лет20.54%20.78%
Коэф-т Шарпа2.471.65
Коэф-т Сортино3.462.19
Коэф-т Омега1.431.30
Коэф-т Кальмара5.972.12
Коэф-т Мартина15.137.32
Индекс Язвы4.63%4.91%
Дневная вол-ть28.36%21.79%
Макс. просадка-66.46%-82.05%
Текущая просадка-0.15%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AIT и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIT и XLK

С начала года, AIT показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIT имеют среднегодовую доходность 20.54%, а акции XLK немного впереди с 20.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.44%
15.79%
AIT
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.13
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.32

Сравнение коэффициента Шарпа AIT и XLK

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
1.65
AIT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и XLK

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XLK в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.54%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AIT и XLK

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
-0.11%
AIT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и XLK

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.33%
6.29%
AIT
XLK