PortfoliosLab logo
Сравнение AIT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIT и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AIT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,537.64%
769.21%
AIT
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.82

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

AIT:

1.42

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

AIT:

1.18

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

AIT:

1.09

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

AIT:

2.99

XLK:

0.83

Индекс Язвы

AIT:

9.67%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

AIT:

35.36%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

AIT:

-14.80%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 21.16% против 18.55% соответственно.


AIT

С начала года

-0.21%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

3.46%

1 год

32.79%

5 лет

38.52%

10 лет

21.16%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.52%

10 лет

18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIT: 0.82
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIT: 1.42
XLK: 0.51
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIT: 1.18
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIT: 1.09
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIT: 2.99
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.22
AIT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и XLK

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок AIT и XLK

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.80%
-13.77%
AIT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и XLK

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 19.48% и 19.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
19.02%
AIT
XLK