PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.00%
8.88%
AIT
XLK

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 21.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIT имеют среднегодовую доходность 20.83%, а акции XLK немного отстают с 20.32%.


AIT

С начала года

57.02%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

38.12%

1 год

67.51%

5 лет (среднегодовая)

35.32%

10 лет (среднегодовая)

20.83%

XLK

С начала года

21.93%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.30%

5 лет (среднегодовая)

23.15%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


AITXLK
Коэф-т Шарпа2.461.29
Коэф-т Сортино3.441.76
Коэф-т Омега1.441.24
Коэф-т Кальмара5.861.64
Коэф-т Мартина14.955.66
Индекс Язвы4.60%4.92%
Дневная вол-ть27.97%21.69%
Макс. просадка-66.46%-82.05%
Текущая просадка-2.04%-1.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AIT и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.461.29
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.441.76
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.24
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.861.64
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.955.66
AIT
XLK

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
1.29
AIT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и XLK

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.55%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AIT и XLK

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-1.66%
AIT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и XLK

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.93%
6.25%
AIT
XLK