Сравнение AIT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AIT и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 5.10% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIT имеют среднегодовую доходность 21.63%, а акции XLK немного отстают с 21.00%.
AIT
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 21.63%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. XLK — Ранг доходности на риск
AIT
XLK
Сравнение AIT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.13 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.71 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.97 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 6.31 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.13 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AIT и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и XLK
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и XLK
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -82.05% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -15.92% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -33.56% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -33.56% | -25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -11.04% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -35.17% | +17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 4.98% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и XLK
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.44% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 8.12% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 16.49% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 27.05% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 24.72% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 24.33% | +8.87% |