PortfoliosLab logo
Сравнение LIN с SYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LIN и SYK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LIN и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,521.90%
1,592.44%
LIN
SYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

0.11

SYK:

0.45

Коэф-т Сортино

LIN:

0.28

SYK:

0.77

Коэф-т Омега

LIN:

1.04

SYK:

1.10

Коэф-т Кальмара

LIN:

0.14

SYK:

0.65

Коэф-т Мартина

LIN:

0.34

SYK:

2.03

Индекс Язвы

LIN:

5.86%

SYK:

4.94%

Дневная вол-ть

LIN:

18.94%

SYK:

22.26%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

SYK:

-58.63%

Текущая просадка

LIN:

-7.23%

SYK:

-8.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIN:

$212.05B

SYK:

$139.34B

EPS

LIN:

$13.62

SYK:

$7.78

Коэффициент P/E

LIN:

32.92

SYK:

46.92

Коэффициент PEG

LIN:

2.42

SYK:

2.08

Коэффициент P/S

LIN:

6.42

SYK:

6.17

Коэффициент P/B

LIN:

5.57

SYK:

6.75

Общая выручка (12 мес.)

LIN:

$24.91B

SYK:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIN:

$10.06B

SYK:

$11.02B

EBITDA (12 мес.)

LIN:

$9.44B

SYK:

$4.48B

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIN имеют среднегодовую доходность 15.82%, а акции SYK немного впереди с 15.88%.


LIN

С начала года

7.46%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-4.75%

1 год

2.45%

5 лет

21.21%

10 лет

15.82%

SYK

С начала года

1.63%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.78%

5 лет

14.99%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и SYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LIN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LIN: 0.11
SYK: 0.45
Коэффициент Сортино LIN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LIN: 0.28
SYK: 0.77
Коэффициент Омега LIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LIN: 1.04
SYK: 1.10
Коэффициент Кальмара LIN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LIN: 0.14
SYK: 0.65
Коэффициент Мартина LIN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LIN: 0.34
SYK: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SYK равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.45
LIN
SYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и SYK

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SYK в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc
1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
SYK
Stryker Corporation
0.90%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%

Просадки

Сравнение просадок LIN и SYK

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и SYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-8.50%
LIN
SYK

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и SYK

Linde plc (LIN) и Stryker Corporation (SYK) имеют волатильность 12.59% и 12.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
12.65%
LIN
SYK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIN и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию