PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIT с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIT с FTHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) is a stock, while FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, AIT returned 23.07%/yr vs 8.54%/yr for FTHI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AIT и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции FTHI по среднегодовой доходности: 23.07% против 8.54% соответственно.

AIT

1 день
1.65%
1 месяц
3.26%
С начала года
22.47%
6 месяцев
20.54%
1 год
37.20%
3 года*
34.17%
5 лет*
27.70%
10 лет*
23.07%

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIT и FTHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		22.47%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%

Correlation

The correlation between AIT and FTHI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.53

The correlation between AIT and FTHI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Industrial Technologies, Inc.

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с AIT:
AIT с WCCAIT с LINAIT с COSTAIT с AVGOAIT с SPYAIT с UNHAIT с XLK
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLXFTHI с JEPQ

Доходность на риск

AIT vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIT c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITFTHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.87

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.71

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.02

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

13.19

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIT vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AIT и FTHI

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и FTHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-32.65%

-33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-5.47%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-15.92%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-16.70%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-32.65%

-26.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.17%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-3.68%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

1.25%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и FTHI

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

1.67%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

7.05%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

8.81%

+17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

13.44%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

14.33%

+18.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и FTHI

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FTHI в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.62%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Часто задаваемые вопросы

AIT and FTHI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIT has higher volatility (6.66%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs FTHI's -32.65%.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIT и FTHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор