Сравнение AIT с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или FTHI.
Основные характеристики
| AIT | FTHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.23% | 20.07% |
| Дох-ть за 1 год | 71.70% | 26.61% |
| Дох-ть за 3 года | 38.83% | 10.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.15% | 8.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.54% | 7.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 5.97 | 4.50 |
| Коэф-т Мартина | 15.13 | 25.80 |
| Индекс Язвы | 4.63% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 8.25% |
| Макс. просадка | -66.46% | -32.65% |
| Текущая просадка | -0.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AIT и FTHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIT и FTHI
С начала года, AIT показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 20.07%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции FTHI по среднегодовой доходности: 20.54% против 7.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и FTHI
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FTHI в 8.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.54% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.25% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.02% | 4.43% | 4.98% | 3.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и FTHI
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и FTHI
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.