PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIT и FTHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AIT и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.52%
8.45%
AIT
FTHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

1.47

FTHI:

2.17

Коэф-т Сортино

AIT:

2.29

FTHI:

2.86

Коэф-т Омега

AIT:

1.28

FTHI:

1.46

Коэф-т Кальмара

AIT:

3.11

FTHI:

3.23

Коэф-т Мартина

AIT:

8.51

FTHI:

17.74

Индекс Язвы

AIT:

4.83%

FTHI:

1.06%

Дневная вол-ть

AIT:

27.99%

FTHI:

8.61%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

AIT:

-13.21%

FTHI:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции FTHI по среднегодовой доходности: 20.41% против 7.64% соответственно.


AIT

С начала года

41.99%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

30.24%

1 год

43.32%

5 лет

31.32%

10 лет

20.41%

FTHI

С начала года

18.76%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

8.36%

1 год

19.44%

5 лет

7.75%

10 лет

7.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.472.17
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.292.86
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.46
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.113.23
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.5117.74
AIT
FTHI

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47
2.17
AIT
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и FTHI

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FTHI в 9.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.61%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
9.29%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIT и FTHI

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.21%
-2.72%
AIT
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и FTHI

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.78%
2.83%
AIT
FTHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab