PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIT с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIT с FTHI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).

FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или FTHI.

Корреляция

Корреляция между AIT и FTHI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIT и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.58

FTHI:

0.49

Коэф-т Сортино

AIT:

1.13

FTHI:

0.82

Коэф-т Омега

AIT:

1.14

FTHI:

1.14

Коэф-т Кальмара

AIT:

0.81

FTHI:

0.52

Коэф-т Мартина

AIT:

2.02

FTHI:

2.19

Индекс Язвы

AIT:

10.62%

FTHI:

3.78%

Дневная вол-ть

AIT:

36.15%

FTHI:

16.07%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

AIT:

-15.49%

FTHI:

-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции FTHI по среднегодовой доходности: 20.64% против 6.97% соответственно.

AIT

С начала года

-1.01%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-11.13%

1 год

20.72%

5 лет

35.28%

10 лет

20.64%

FTHI

С начала года

-1.48%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-0.89%

1 год

7.74%

5 лет

11.13%

10 лет

6.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и FTHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и FTHI

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FTHI в 9.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.70%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.16%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок AIT и FTHI

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и FTHI

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...