Сравнение AIT с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIT и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIT и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 5.10% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции FTHI по среднегодовой доходности: 21.63% против 8.05% соответственно.
AIT
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 21.63%
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. FTHI — Ранг доходности на риск
AIT
FTHI
Сравнение AIT c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIT | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.01 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 7.92 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIT | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AIT и FTHI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и FTHI
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и FTHI
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIT | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -32.65% | -33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -10.92% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -16.70% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -32.65% | -26.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -2.81% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -3.73% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 1.96% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и FTHI
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIT | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 4.34% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 7.62% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 15.00% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 13.54% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 14.37% | +18.83% |