PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AIT и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.00%
17.20%
AIT
AVGO

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 48.45%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 20.83% против 37.09% соответственно.


AIT

С начала года

57.02%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

38.12%

1 год

67.51%

5 лет (среднегодовая)

35.32%

10 лет (среднегодовая)

20.83%

AVGO

С начала года

48.45%

1 месяц

-8.61%

6 месяцев

18.43%

1 год

71.26%

5 лет (среднегодовая)

43.41%

10 лет (среднегодовая)

37.09%

Фундаментальные показатели


AITAVGO
Рыночная капитализация$10.35B$765.69B
EPS$9.80$1.24
Цена/прибыль27.47132.21
PEG коэффициент2.791.15
Общая выручка (12 мес.)$4.48B$37.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.31B$21.28B
EBITDA (12 мес.)$540.99M$16.59B

Основные характеристики


AITAVGO
Коэф-т Шарпа2.461.52
Коэф-т Сортино3.442.18
Коэф-т Омега1.441.28
Коэф-т Кальмара5.862.76
Коэф-т Мартина14.958.28
Индекс Язвы4.60%8.41%
Дневная вол-ть27.97%45.86%
Макс. просадка-66.46%-48.30%
Текущая просадка-2.04%-11.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AIT и AVGO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.461.52
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.442.18
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.28
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.862.76
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.958.28
AIT
AVGO

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
1.52
AIT
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и AVGO

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AVGO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.55%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
AVGO
Broadcom Inc.
1.28%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%

Просадки

Сравнение просадок AIT и AVGO

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-11.84%
AIT
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и AVGO

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.93%
9.71%
AIT
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию