PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIT с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIT с AVGO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или AVGO.

Корреляция

Корреляция между AIT и AVGO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIT и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,367.27%
16,080.77%
AIT
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.88

AVGO:

0.88

Коэф-т Сортино

AIT:

1.50

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

AIT:

1.19

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

AIT:

1.18

AVGO:

1.35

Коэф-т Мартина

AIT:

3.24

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

AIT:

9.62%

AVGO:

14.28%

Дневная вол-ть

AIT:

35.36%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

AIT:

-14.60%

AVGO:

-24.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$8.78B

AVGO:

$884.67B

EPS

AIT:

$10.18

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

AIT:

22.48

AVGO:

87.11

Коэффициент PEG

AIT:

2.12

AVGO:

0.47

Коэффициент P/S

AIT:

1.96

AVGO:

16.22

Коэффициент P/B

AIT:

4.90

AVGO:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$3.33B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$996.18M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$400.06M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -18.60%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 21.12% против 35.20% соответственно.

AIT

С начала года

0.03%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

3.41%

1 год

29.39%

5 лет

39.58%

10 лет

21.12%

AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIT: 0.88
AVGO: 0.88
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIT: 1.50
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIT: 1.19
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIT: 1.18
AVGO: 1.35
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIT: 3.24
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.88
AIT
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и AVGO

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AVGO в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
AVGO
Broadcom Inc.		1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AIT и AVGO

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-24.31%
AIT
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и AVGO

Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 19.59%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.59%
26.82%
AIT
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию