PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AIT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		5.10%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.63% против 14.06% соответственно.

AIT

1 день
1.52%
1 месяц
-5.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.79%
1 год
18.27%
3 года*
24.72%
5 лет*
24.86%
10 лет*
21.63%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Industrial Technologies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с LINAIT с WCCAIT с COSTAIT с AVGOAIT с XLKAIT с UNH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AIT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.96

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.49

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

7.27

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между AIT и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и SPY

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.70%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AIT и SPY

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AITSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-55.19%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.05%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-24.50%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-33.72%

-25.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-5.53%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-9.09%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.54%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и SPY

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AITSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.35%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

9.50%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.08%

19.06%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

17.06%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.20%

17.92%

+15.28%