Сравнение AIT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или SPY.
Основные характеристики
| AIT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.23% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 71.70% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 38.83% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.15% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.54% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.97 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.13 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.63% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 12.29% |
| Макс. просадка | -66.46% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AIT и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIT и SPY
С начала года, AIT показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.54% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и SPY
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.54% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и SPY
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и SPY
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.