PortfoliosLab logo
Сравнение LIN с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LIN и XLB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LIN и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,521.90%
545.09%
LIN
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIN:

0.11

XLB:

-0.24

Коэф-т Сортино

LIN:

0.28

XLB:

-0.21

Коэф-т Омега

LIN:

1.04

XLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

LIN:

0.14

XLB:

-0.20

Коэф-т Мартина

LIN:

0.34

XLB:

-0.61

Индекс Язвы

LIN:

5.86%

XLB:

7.53%

Дневная вол-ть

LIN:

18.94%

XLB:

19.44%

Макс. просадка

LIN:

-51.76%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

LIN:

-7.23%

XLB:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции LIN превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 15.82% против 7.17% соответственно.


LIN

С начала года

7.46%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-4.75%

1 год

2.45%

5 лет

21.21%

10 лет

15.82%

XLB

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-5.92%

5 лет

12.30%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIN и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIN c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LIN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LIN: 0.11
XLB: -0.24
Коэффициент Сортино LIN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LIN: 0.28
XLB: -0.21
Коэффициент Омега LIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LIN: 1.04
XLB: 0.97
Коэффициент Кальмара LIN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LIN: 0.14
XLB: -0.20
Коэффициент Мартина LIN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LIN: 0.34
XLB: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа XLB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.24
LIN
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и XLB

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XLB в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIN
Linde plc
1.26%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.05%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок LIN и XLB

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-14.53%
LIN
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и XLB

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 12.59%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
13.94%
LIN
XLB