Сравнение LIN с SAP
LIN (Linde plc) and SAP (SAP SE) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LIN returned 12.55%/yr vs 6.90%/yr for SAP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -24.33%.
LIN
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
SAP
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -24.61%
- 1 год
- -40.01%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам LIN и SAP
Correlation
The correlation between LIN and SAP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between LIN and SAP has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LIN:
$236.69B
SAP:
$211.02B
LIN:
$15.16
SAP:
$6.13
LIN:
33.48
SAP:
29.49
LIN:
1.67
SAP:
0.63
LIN:
6.88
SAP:
5.68
LIN:
6.14
SAP:
4.70
LIN:
$34.66B
SAP:
$37.34B
LIN:
$15.94B
SAP:
$27.51B
LIN:
$12.31B
SAP:
$12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. SAP — Ранг доходности на риск
LIN
SAP
Сравнение LIN c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIN | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.84 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.46 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIN | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -1.20 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.15 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок LIN и SAP
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -87.91% | +55.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -47.71% | +28.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -47.71% | +28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -47.71% | +24.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -41.07% | +39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -28.23% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 27.40% | -20.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и SAP
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.45%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 13.32% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 29.81% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 33.55% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 28.60% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 28.29% | -4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и SAP
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SAP в 1.62%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и SAP
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and SAP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (13.32%) compared to LIN (5.45%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs SAP's -87.91%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор