PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AIT и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AIT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.24%
11.01%
AIT
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

1.47

COST:

2.38

Коэф-т Сортино

AIT:

2.29

COST:

2.96

Коэф-т Омега

AIT:

1.28

COST:

1.42

Коэф-т Кальмара

AIT:

3.11

COST:

4.37

Коэф-т Мартина

AIT:

8.51

COST:

11.30

Индекс Язвы

AIT:

4.83%

COST:

3.98%

Дневная вол-ть

AIT:

27.99%

COST:

18.85%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

AIT:

-13.21%

COST:

-4.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$9.78B

COST:

$435.99B

EPS

AIT:

$9.79

COST:

$16.98

Цена/прибыль

AIT:

25.97

COST:

57.84

PEG коэффициент

AIT:

2.67

COST:

5.99

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$4.48B

COST:

$258.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$1.31B

COST:

$32.80B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$540.99M

COST:

$12.25B

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 41.99%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 45.49%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.41% против 23.51% соответственно.


AIT

С начала года

41.99%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

30.24%

1 год

43.32%

5 лет

31.32%

10 лет

20.41%

COST

С начала года

45.49%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

11.01%

1 год

48.60%

5 лет

28.73%

10 лет

23.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.472.38
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.292.96
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.42
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.114.37
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.5111.30
AIT
COST

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47
2.38
AIT
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и COST

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности COST в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.61%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.04%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок AIT и COST

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.21%
-4.01%
AIT
COST

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и COST

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.78%
4.85%
AIT
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab