PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIT с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AIT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.00%
18.35%
AIT
COST

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.83% против 23.82% соответственно.


AIT

С начала года

57.02%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

38.12%

1 год

67.51%

5 лет (среднегодовая)

35.32%

10 лет (среднегодовая)

20.83%

COST

С начала года

45.62%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

20.34%

1 год

66.89%

5 лет (среднегодовая)

28.36%

10 лет (среднегодовая)

23.82%

Фундаментальные показатели


AITCOST
Рыночная капитализация$10.35B$411.21B
EPS$9.80$16.56
Цена/прибыль27.4756.04
PEG коэффициент2.795.63
Общая выручка (12 мес.)$4.48B$254.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.31B$32.10B
EBITDA (12 мес.)$540.99M$12.15B

Основные характеристики


AITCOST
Коэф-т Шарпа2.463.48
Коэф-т Сортино3.444.15
Коэф-т Омега1.441.61
Коэф-т Кальмара5.866.64
Коэф-т Мартина14.9517.18
Индекс Язвы4.60%3.97%
Дневная вол-ть27.97%19.62%
Макс. просадка-66.46%-53.39%
Текущая просадка-2.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AIT и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.463.48
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.444.15
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.61
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.866.64
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.9517.18
AIT
COST

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
3.48
AIT
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и COST

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности COST в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.55%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.04%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок AIT и COST

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
0
AIT
COST

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и COST

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.93%
5.89%
AIT
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию