PortfoliosLab logo
Сравнение AIT с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AIT и COST составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AIT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,732.25%
15,807.92%
AIT
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.82

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

AIT:

1.42

COST:

2.19

Коэф-т Омега

AIT:

1.18

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

AIT:

1.09

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

AIT:

2.99

COST:

6.27

Индекс Язвы

AIT:

9.67%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

AIT:

35.36%

COST:

22.11%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

AIT:

-14.80%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$9.18B

COST:

$433.55B

EPS

AIT:

$9.88

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

AIT:

24.14

COST:

56.91

Коэффициент PEG

AIT:

2.21

COST:

5.82

Коэффициент P/S

AIT:

2.05

COST:

1.64

Коэффициент P/B

AIT:

5.10

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$3.33B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$996.18M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$400.06M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции AIT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.16% против 23.26% соответственно.


AIT

С начала года

-0.21%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

3.46%

1 год

32.79%

5 лет

38.52%

10 лет

21.16%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.13%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIT: 0.82
COST: 1.63
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIT: 1.42
COST: 2.19
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIT: 1.18
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIT: 1.09
COST: 2.08
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIT: 2.99
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
1.63
AIT
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и COST

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AIT и COST

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.80%
-9.26%
AIT
COST

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и COST

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
10.35%
AIT
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию