PortfoliosLab logo
Сравнение AIT с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AIT и UNH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AIT и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,583.45%
383,973.39%
AIT
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIT:

0.82

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

AIT:

1.42

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

AIT:

1.18

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

AIT:

1.09

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

AIT:

2.99

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

AIT:

9.67%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

AIT:

35.36%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

AIT:

-66.46%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

AIT:

-14.80%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$9.18B

UNH:

$386.16B

EPS

AIT:

$9.88

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

AIT:

24.14

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

AIT:

2.21

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

AIT:

2.05

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

AIT:

5.10

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$3.33B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$996.18M

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$400.06M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, AIT показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 21.16% против 15.73% соответственно.


AIT

С начала года

-0.21%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

3.46%

1 год

32.79%

5 лет

38.52%

10 лет

21.16%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

8.94%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIT и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIT c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIT: 0.82
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIT: 1.42
UNH: -0.19
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIT: 1.18
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIT: 1.09
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIT: 2.99
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.34
AIT
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и UNH

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AIT и UNH

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.80%
-32.50%
AIT
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и UNH

Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 19.48%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
28.02%
AIT
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию