Сравнение LII с WMS
LII (Lennox International Inc.) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, WMS in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, LII returned 15.46%/yr vs 19.83%/yr for WMS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и WMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 15.46% против 19.83% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 15.46%
WMS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 19.83%
Сравнение доходности по годам LII и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.43% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -8.28% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Correlation
The correlation between LII and WMS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between LII and WMS shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$18.04B
WMS:
$10.40B
LII:
$22.20
WMS:
$5.45
LII:
23.21
WMS:
24.33
LII:
1.41
WMS:
1.21
LII:
3.46
WMS:
3.25
LII:
$5.26B
WMS:
$3.19B
LII:
$1.74B
WMS:
$1.27B
LII:
$1.10B
WMS:
$586.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. WMS — Ранг доходности на риск
LII
WMS
Сравнение LII c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.81 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.99 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.52 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LII и WMS
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и WMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -53.58% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -24.96% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -45.75% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -50.12% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -53.58% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -25.25% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -17.89% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 10.20% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и WMS
Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеют волатильность 10.19% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 10.57% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 25.53% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 39.01% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 42.02% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 41.62% | -12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и WMS
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности WMS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.56% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и WMS
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
LII and WMS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (10.57%) compared to LII (10.19%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs WMS's -53.58%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и WMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор