Сравнение LII с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Доходность
Сравнение доходности LII и WMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LII и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | -3.99% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -5.31% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Фундаментальные показатели
LII:
$16.32B
WMS:
$10.73B
LII:
$22.23
WMS:
$6.02
LII:
20.91
WMS:
22.78
LII:
1.27
WMS:
0.84
LII:
3.16
WMS:
3.59
LII:
14.03
WMS:
137.15
LII:
$5.20B
WMS:
$2.99B
LII:
$1.72B
WMS:
$1.16B
LII:
$1.12B
WMS:
$741.90M
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 14.30% против 21.37% соответственно.
LII
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -12.96%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 14.30%
WMS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 21.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. WMS — Ранг доходности на риск
LII
WMS
Сравнение LII c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.64 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.31 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.07 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.55 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.64 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LII и WMS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и WMS
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности WMS в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.37% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок LII и WMS
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и WMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LII | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -53.58% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -24.96% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -50.12% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -53.58% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -22.82% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -17.88% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 7.54% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и WMS
Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеют волатильность 13.20% и 13.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LII | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 13.37% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 23.91% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 41.31% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 41.82% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 41.46% | -12.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и WMS
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.30M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.15M при выручке в 693.35M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.80M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 136.82M при выручке в 693.35M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.50M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.63M при выручке в 693.35M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.