PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LII с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LII с WMS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LII или WMS.

Корреляция

Корреляция между LII и WMS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LII и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LII:

0.64

WMS:

-0.75

Коэф-т Сортино

LII:

1.14

WMS:

-0.86

Коэф-т Омега

LII:

1.15

WMS:

0.90

Коэф-т Кальмара

LII:

1.00

WMS:

-0.59

Коэф-т Мартина

LII:

2.80

WMS:

-1.05

Индекс Язвы

LII:

8.90%

WMS:

25.96%

Дневная вол-ть

LII:

33.80%

WMS:

38.76%

Макс. просадка

LII:

-62.76%

WMS:

-53.67%

Текущая просадка

LII:

-11.84%

WMS:

-31.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LII:

$21.14B

WMS:

$9.50B

EPS

LII:

$22.43

WMS:

$5.98

Коэффициент P/E

LII:

26.56

WMS:

20.48

Коэффициент PEG

LII:

2.27

WMS:

0.99

Коэффициент P/S

LII:

3.94

WMS:

3.23

Коэффициент P/B

LII:

24.80

WMS:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

LII:

$5.37B

WMS:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

LII:

$1.76B

WMS:

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

LII:

$1.07B

WMS:

$686.17M

Доходность по периодам

С начала года, LII показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции WMS по среднегодовой доходности: 19.47% против 15.34% соответственно.

LII

С начала года

-2.02%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-5.13%

1 год

21.44%

5 лет

28.95%

10 лет

19.47%

WMS

С начала года

5.94%

1 месяц

15.93%

6 месяцев

-9.84%

1 год

-28.98%

5 лет

26.22%

10 лет

15.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LII и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LII
Ранг риск-скорректированной доходности LII, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LII, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LII c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LII на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LII и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LII и WMS

Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности WMS в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LII
Lennox International Inc.		0.77%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%1.20%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.52%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Просадки

Сравнение просадок LII и WMS

Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки WMS в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LII и WMS

Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LII и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.07B
690.54M
(LII) Общая выручка
(WMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LII и WMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennox International Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
30.6%
35.0%
(LII) Валовая рентабельность
(WMS) Валовая рентабельность
LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 328.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 241.59M при выручке в 690.54M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.60M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.86M при выручке в 690.54M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 120.30M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.23M при выручке в 690.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.