Сравнение LII с WMS
LII (Lennox International Inc.) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, WMS in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, LII returned 16.04%/yr vs 20.40%/yr for WMS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и WMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 16.04% против 20.40% соответственно.
LII
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 16.04%
WMS
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- 12.23%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 20.40%
Сравнение доходности по годам LII и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 13.96% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 3.17% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Correlation
The correlation between LII and WMS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between LII and WMS shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$19.31B
WMS:
$11.70B
LII:
$22.20
WMS:
$5.45
LII:
24.85
WMS:
27.37
LII:
1.51
WMS:
1.36
LII:
3.70
WMS:
3.66
LII:
$5.26B
WMS:
$3.19B
LII:
$1.74B
WMS:
$1.27B
LII:
$1.10B
WMS:
$586.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. WMS — Ранг доходности на риск
LII
WMS
Сравнение LII c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.04 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.37 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и WMS
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и WMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -53.58% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -25.98% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -45.75% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -50.12% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -53.58% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -15.92% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -17.91% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.16% | 11.40% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и WMS
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 11.27%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 14.31% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 28.21% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.84% | 40.64% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 42.29% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 41.70% | -12.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и WMS
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности WMS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.50% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и WMS
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
LII and WMS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (14.31%) compared to LII (11.27%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs WMS's -53.58%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и WMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор