Сравнение LII с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LII или SPY.
Корреляция
Корреляция между LII и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LII и SPY
Основные характеристики
LII:
1.33
SPY:
1.75
LII:
1.77
SPY:
2.36
LII:
1.23
SPY:
1.32
LII:
2.52
SPY:
2.66
LII:
7.88
SPY:
11.01
LII:
4.81%
SPY:
2.03%
LII:
28.56%
SPY:
12.77%
LII:
-62.76%
SPY:
-55.19%
LII:
-9.33%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.72% против 12.96% соответственно.
LII
0.76%
-7.44%
5.51%
35.53%
21.55%
20.72%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LII и SPY
LII
SPY
Сравнение LII c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и SPY
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 0.74% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% | 1.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LII и SPY
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LII и SPY
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.