Сравнение LII с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennox International Inc. (LII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LII или SPY.
Основные характеристики
LII | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 35.20% | 18.86% |
Дох-ть за 1 год | 61.12% | 28.13% |
Дох-ть за 3 года | 27.16% | 9.87% |
Дох-ть за 5 лет | 21.97% | 15.23% |
Дох-ть за 10 лет | 23.97% | 12.80% |
Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 28.53% | 12.60% |
Макс. просадка | -62.76% | -55.19% |
Текущая просадка | -1.01% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между LII и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LII и SPY
С начала года, LII показывает доходность 35.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.97% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LII c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и SPY
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPY в 0.94%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lennox International Inc. | 0.56% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% | 1.20% | 1.08% |
SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LII и SPY
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LII и SPY
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.