Сравнение LII с AVGO
LII (Lennox International Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, LII returned 15.46%/yr vs 43.87%/yr for AVGO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.46% против 43.87% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 15.46%
AVGO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 88.09%
- 3 года*
- 83.13%
- 5 лет*
- 61.98%
- 10 лет*
- 43.87%
Сравнение доходности по годам LII и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.43% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
AVGO Broadcom Inc. | 38.76% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between LII and AVGO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between LII and AVGO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LII:
$18.04B
AVGO:
$2.34T
LII:
$22.20
AVGO:
$5.12
LII:
23.21
AVGO:
93.63
LII:
1.41
AVGO:
1.16
LII:
3.46
AVGO:
34.24
LII:
14.86
AVGO:
29.33
LII:
$5.26B
AVGO:
$68.28B
LII:
$1.74B
AVGO:
$46.31B
LII:
$1.10B
AVGO:
$36.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. AVGO — Ранг доходности на риск
LII
AVGO
Сравнение LII c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.09 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 7.42 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.07 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.46 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.14 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок LII и AVGO
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -48.30% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -28.67% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -41.15% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -41.15% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -48.30% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -0.49% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -7.97% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 11.91% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и AVGO
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 10.19%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 11.91% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 30.70% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 42.95% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 42.78% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 39.18% | -9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и AVGO
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности AVGO в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.52% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и AVGO
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.
Часто задаваемые вопросы
LII and AVGO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (11.91%) compared to LII (10.19%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор