Сравнение LII с CARR
LII (Lennox International Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, LII returned 9.89%/yr vs 9.64%/yr for CARR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LII и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 28.90%.
LII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 15.46%
CARR
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 24.70%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LII и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.43% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 61.72% |
CARR Carrier Global Corporation | 28.90% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
Correlation
The correlation between LII and CARR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between LII and CARR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LII:
$18.04B
CARR:
$56.96B
LII:
$22.20
CARR:
$1.55
LII:
23.21
CARR:
43.73
LII:
1.41
CARR:
0.64
LII:
3.46
CARR:
2.64
LII:
14.86
CARR:
4.13
LII:
$5.26B
CARR:
$21.87B
LII:
$1.74B
CARR:
$5.43B
LII:
$1.10B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. CARR — Ранг доходности на риск
LII
CARR
Сравнение LII c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.08 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.12 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.08 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.81 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок LII и CARR
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -40.82% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -37.38% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -37.91% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -40.82% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -16.03% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -14.22% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 23.99% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и CARR
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 10.19%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 11.11% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 26.66% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 34.37% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 31.71% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 33.51% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и CARR
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CARR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и CARR
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
LII and CARR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (11.11%) compared to LII (10.19%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs CARR's -40.82%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор