Сравнение LII с HUBB
LII (Lennox International Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, LII returned 15.46%/yr vs 19.02%/yr for HUBB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LII и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 15.46% против 19.02% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 15.46%
HUBB
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам LII и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.43% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.81% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between LII and HUBB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between LII and HUBB has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LII:
$18.04B
HUBB:
$25.85B
LII:
$22.20
HUBB:
$16.89
LII:
23.21
HUBB:
28.70
LII:
1.41
HUBB:
1.20
LII:
3.46
HUBB:
4.34
LII:
14.86
HUBB:
6.84
LII:
$5.26B
HUBB:
$6.00B
LII:
$1.74B
HUBB:
$2.13B
LII:
$1.10B
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. HUBB — Ранг доходности на риск
LII
HUBB
Сравнение LII c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.49 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.21 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.91 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LII и HUBB
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -41.63% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -17.36% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -32.65% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -32.65% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -41.63% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -12.81% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -7.41% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 6.14% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и HUBB
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 7.30% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 22.21% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 28.59% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 29.17% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 28.78% | +0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и HUBB
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HUBB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и HUBB
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
LII and HUBB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.19%) compared to HUBB (7.30%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор