Сравнение LII с HUBB
LII (Lennox International Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, LII returned 15.46%/yr vs 18.68%/yr for HUBB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LII и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 15.46% против 18.68% соответственно.
LII
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 15.65%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 15.46%
HUBB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.10%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам LII и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 15.65% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.16% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between LII and HUBB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between LII and HUBB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LII:
$19.44B
HUBB:
$25.47B
LII:
$22.25
HUBB:
$16.94
LII:
25.11
HUBB:
28.46
LII:
1.53
HUBB:
1.19
LII:
3.74
HUBB:
4.30
LII:
16.11
HUBB:
6.80
LII:
$5.26B
HUBB:
$6.00B
LII:
$1.74B
HUBB:
$2.13B
LII:
$1.10B
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. HUBB — Ранг доходности на риск
LII
HUBB
Сравнение LII c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.96 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.29 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и HUBB
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -41.63% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -17.36% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -32.65% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.41% | -32.65% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -41.63% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -13.33% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -7.45% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.47% | 7.27% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и HUBB
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 10.21%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 12.88% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.44% | 24.46% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 31.05% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 29.66% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 29.00% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и HUBB
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HUBB в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 1.16% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и HUBB
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
LII and HUBB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBB has higher volatility (12.88%) compared to LII (10.21%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор