Сравнение LII с GOOGL
LII (Lennox International Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LII returned 15.46%/yr vs 25.69%/yr for GOOGL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 15.46% против 25.69% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 15.46%
GOOGL
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 116.77%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 24.78%
- 10 лет*
- 25.69%
Сравнение доходности по годам LII и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 6.43% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 14.77% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between LII and GOOGL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between LII and GOOGL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$18.04B
GOOGL:
$4.39T
LII:
$22.20
GOOGL:
$13.11
LII:
23.21
GOOGL:
27.37
LII:
1.41
GOOGL:
1.35
LII:
3.46
GOOGL:
10.38
LII:
14.86
GOOGL:
9.18
LII:
$5.26B
GOOGL:
$422.57B
LII:
$1.74B
GOOGL:
$255.12B
LII:
$1.10B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
LII
GOOGL
Сравнение LII c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.65 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.77 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 21.31 | -21.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 4.03 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.80 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок LII и GOOGL
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -65.29% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -20.37% | -13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -29.81% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -44.32% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -44.32% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -10.84% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -13.02% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 5.50% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и GOOGL
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 8.29% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 20.56% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 29.22% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 31.29% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 29.10% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и GOOGL
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и GOOGL
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
LII and GOOGL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.19%) compared to GOOGL (8.29%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор